金融市场预测：时间序列模型与事件分析，一场数据与逻辑的华尔兹 各位看官，咱们今天来聊聊金融市场预测这档子事儿。这玩意儿，听起来高大上，仿佛掌握了它就能走上人生巅峰，迎娶白富美/高富帅。但实际上呢？只能说，理想很丰满，现实很骨感。 金融市场，就像一个喜怒无常的女朋友，一会儿给你个惊喜，一会儿让你哭爹喊娘。想要搞清楚她的心思，光靠猜是行不通的，得靠数据，靠逻辑，靠一点点运气。 今天，咱们就来探讨一下两种常用的武器：时间序列模型 和 事件分析。它们就像一对舞伴，一个擅长捕捉历史的节奏，一个擅长识别未来的变奏，一起跳一支数据与逻辑的华尔兹。 第一幕：时间序列模型，历史的回声 时间序列模型，顾名思义，就是研究时间序列数据的模型。啥是时间序列数据？简单来说，就是按照时间顺序排列的数据。比如，每天的股票收盘价，每个月的CPI，每年的GDP等等。 时间序列模型的核心思想是：过去的数据蕴含着未来的信息。就像老中医看病，讲究“望闻问切”，时间序列模型则是“望”过去的数据，“切”未来的脉搏。 1.1 ARIMA模型：自回归、差分、移动平均，三板斧 ARIMA模型，全称Autoregressive Integ …